Definitionen som ges i denna artikel är den mest allmänna som används och inkluderar alla distributioner som omfattas av de alternativa definitionerna, såväl som de distributioner som log-normal som har alla sina kraftmoment, men som ändå anses allmänt att vara heavy-tailed
Är Burr-distributionen tungsvansad?
figur 2a och figur 2b indikerar också att Burr-fördelningen har högersned och tungsvansad sannolikhetstäthetsfunktion.
Vilken distribution har den tyngsta svansen?
Den blå kurvan är för en Gamma(3)-fördelning, som har samma varians. Så småningom överstiger den blå kurvan alltid den röda kurvan, vilket visar att denna gammafördelning har en tyngre svans än denna Poisson-fördelning.
Hur avgör du om en distribution är tungsvansad?
En tung svansfördelning har en svans som är tyngre än en exponentiell fördelning (Bryson, 1974). Med andra ord, en fördelning som är tung svansad går till noll långsammare än en med exponentiell svans; det kommer att finnas mer bulk under PDF-filens kurva.
Är normalfördelning tung svans?
I sannolikhetsfördelningar är "heavy-tailed"-fördelningar de vars svansar inte är exponentiellt begränsade Till skillnad från klockkurvan med en "normalfördelning" närmar sig tungsvansade distributioner noll i långsammare takt och kan ha extremvärden med mycket höga värden.
