Vanligtvis anses alla Sharpe-kvoter större än 1,0 vara godtagbara till goda av investerare. Ett förhållande högre än 2,0 bedöms som mycket bra. Ett förhållande på 3,0 eller högre anses vara utmärkt. Ett förhållande under 1,0 anses vara suboptim alt.
Vad betyder ett Sharpe-förhållande på 0,5?
Som en tumregel är ett Sharpe-förhållande över 0,5 marknadsslående prestanda om det uppnås på lång sikt. Ett förhållande på 1 är utmärkt och svårt att uppnå under långa tidsperioder. Ett förhållande på 0,2-0,3 är i linje med den bredare marknaden.
Vad är ett bra eller dåligt Sharpe-förhållande?
A Sharpe-förhållande på 1,0 anses vara acceptabelt. Ett Sharpe-förhållande på 2,0 anses vara mycket bra. Ett Sharpe-förhållande på 3,0 anses vara utmärkt. Ett Sharpe-förhållande på mindre än 1,0 anses vara dåligt.
Vad är ett bra Sharpe-förhållande exempel?
Sharpe-kvoter över 1,00 anses allmänt vara "bra", eftersom detta skulle tyda på att portföljen erbjuder överavkastning i förhållande till dess volatilitet. Med det sagt kommer investerare ofta att jämföra en portföljs Sharpe-kvot i förhållande till dess jämförbara enheter.
Vad betyder lågt Sharpe-förhållande?
Definition: Sharpe-kvoten är måttet på riskjusterad avkastning för en finansiell portfölj. En portfölj med en högre Sharpe-kvot anses vara överlägsen i förhållande till sina jämförbara företag. Om två fonder ger liknande avkastning, kommer den med högre standardavvikelse att ha ett lägre Sharpe-förhållande. …
